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    马俊:我自小就找到了奋斗目标
    本期嘉宾:马俊

    双隆投资总经理

    本期内容

    量化策略,让投资精彩纷呈

    量化策略,让投资精彩纷呈

    ——点掌投教专访双隆投资总经理马俊

          在股市投资中,听到过不同的投资风格,但一般来说,每个投资者都会有自己的风格,要么价值型、要么成长型、要么投机型等等,很少有听到过综合各种风格于一身的投资者。

          点掌投教特邀双隆投资总经理——马俊,一起畅谈量化投资的不同之处。

     量化策略,让投资精彩纷呈

          国外的教育,滋生了金融专才

          马俊从高中就到了英国留学,而后又在英国的剑桥大学攻读了本科、硕士、以及博士学位,海外留学的他,感受到了两国教育理念的不同。海外教育和国内最大的区别就是国外并没有应试教育,在高等教育之前,他们更多的是一些快乐教育,在高等教育之后,反而整个学术的氛围非常浓厚,每个学生都可以静下心来做一些学问。这也是为什么海外的人更容易或者诺贝尔奖,或者在一些高等科学领域上的进步在海外更容易实现。

          海外的大学更讲究专修,比如马俊在剑桥大学只修一门课程,就是数学,但是他把数学里面的各种课程都会修完,比如纯理论数学、应用数学、统计学等,一年有三十多门数学上的课程。那么在这样的课程情况下,就更容易培养出一个专才,在一个专业的领域能够发挥到极致。

          其实无论是做事还是投资都是这样,需要潜下心来把一个东西研究透彻,做到最好,这也是海外在一些专业领域有着较多顶尖人才的重要原因。

          国内的量化,前景更宽广

          毕业后马俊在英国的机构从事了量化投资,在英国,量化投资基本上占到了整个投资领域的30%到40%左右,而当他回到国内,发现国内做量化投资的比例还不足10%。他认为当时的国内市场是量化的蓝海市场,机会要远远比国外还大。于是毅然回到国内,开启了量化投资生涯。

          回到国内后,起初也是从一个普通的金融工程师做起,然后不停的研发策略,从股票到期货到期权,对整个二级市场都有涉猎,直至后来负责公司的投研工作,指导公司的投研方向,并升任至总经理。

          量化投资,不局限于任何风格

          对于马俊的投资思路,并不局限于任何一种投资风格,这是量化和主观的最大区别。主观投资中,有些投资者擅长做价值股,有些投资者擅长做成长股,对于马俊而言,会把每个股票的不同风格打上标签,然后主动从市场中定期的表现去寻找适合的标签,当下什么赚钱就做什么。这都是根据市场而定,并不是局限于自己过往的一个成功经验,这是做量化投资中比较大的区别。

          在量化交易中,马俊自然也是程序化投资,这是一个非常科学的投资方法,即使现在海外那些所谓做主观投资的,也是要借用程序化的手段去辅助自己分析。举个简单的例子,比如盘后每天都复盘,看下市场上的股票,但是现在市场上的股票越来越多,而人的精力毕竟有限,这就需要通过程序去帮助自己做这个复盘的动作。马俊认为,未来程序化的手段,可以逐渐给广大投资者都能使用。

          量化交易与主观投资另一个不同之处就在于,主观投资做久了,其实最难克服的就是自己的弱点,贪婪和恐惧,而对于程序化交易而言,可以将自己的交易纪律规范化,主动克服这两个弱点,这也是量化的一个优势所在。

    嘉宾介绍

    马俊  双隆投资总经理

    英国剑桥大学数学学士、金融学硕士、计量经济学博士、CFA。10年国内外金融市场从业经验。累计管理百余个私募产品,资金规模超百亿。曾在Journal of Economic Theory(国际经济学杂志前十)等权威学术刊物发表过重要研究成果,先后在Citigroup和Credit Agricole等国际投行机构进行过金融衍生品的策略研究。归国后加入双隆投资,历任金融工程师、研发总监、总经理。引入海外先进量化投资模型,研发适应本土行情的投资策略。对管理期货、市场中性、量化期权等量化投资领域均进行了深入研究和实战。并在对冲基金的技术体系、研发规划、投资交易等方面的积累了丰富的管理经验。目前负责公司整体运营决策,主导投资决策委员会和风控委员会的常务工作,同时对金融研发部和投资交易部进行工作指导和监督考核。

     

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